Keese, Tilman Arndt: Dynamisches Optionshedging im impliziten Trinomialmodellen - Eine Untersuchung am Beispiel des Derman-Kani-Chriss Modells (Dissertation). Bamberg: Difo-Druck, 2001.

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Keese, Tilman Arndt:
Dynamisches Optionshedging im impliziten Trinomialmodellen - Eine Untersuchung am Beispiel des Derman-Kani-Chriss Modells (Dissertation).
Bamberg: Difo-Druck, 2001.

gefunden im Sachgebiet: Wirtschaft

155 Seiten. Softcover/Paperback.

Guter Zustand. Ehemaliges Bibliotheksexemplar mit entsprechenden Kennzeichnungen. Ansonsten ohne Eintragungen. Einband mit leichten Gebrauchsspuren.

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