Artikelbeschreibung
Keese, Tilman Arndt: Dynamisches Optionshedging im impliziten Trinomialmodellen - Eine Untersuchung am Beispiel des Derman-Kani-Chriss Modells (Dissertation). Bamberg: Difo-Druck, 2001.
gefunden im Sachgebiet: Wirtschaft
155 Seiten. Softcover/Paperback.
Guter Zustand. Ehemaliges Bibliotheksexemplar mit entsprechenden Kennzeichnungen. Ansonsten ohne Eintragungen. Einband mit leichten Gebrauchsspuren.
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